前回は、リスクリワード「3」のメリット、デメリットについて考えることができました。
その検証から、何も考えずに損小利大でエントリーをすれば、日常茶飯事的に10連敗にあうため、実質的にメンタルがもたないことについて理解することができました。
では、インターネット上で一般的に言われている、「損小利大トレードをした方が良い」と言うのは嘘なのでしょうか?
いいえ！決してそうではありません。
確かに損小利大トレードには優位性が存在します。
では、
- 一体どのようにその優位性を発揮すれば良いのでしょうか?
- 具体的にどのようなエントリーがそれに相当するのでしょうか?
- 過去検証での優位性の証拠の数字はどのくらいなのでしょうか?
この３点を、今日の記事を通して、はっきり理解することができます。
目次
そもそもなぜ？損小利大トレードには優位性が存在するか？
損小利大トレードとは、前回の記事でも考えましたように、損切りよりも利益確定を大幅に広げるトレードのことをいいます。
確かに、前回の1000回検証では、その勝率は25%にとどまり、一般人の私たちのメンタルではとても扱いきれそうにありませんでした。
しかし、実際の相場でリスクリワード３を試すことになれば通常、勝率25%を超えてきます。
なぜなら、FXのチャートはExcelの自動計算とは異なり、良くも悪くも人間の傾向が現れているからです。
その傾向とは、「ダウ理論」で説明されている通り、「いちど発生したトレンドが明確なシグナルが発生しない限り転換しない」と言うものです。
これは簡単に言うと、いちど動き出した流れは簡単には変わらないので、トレンド方向に3倍の利確幅をとれば、勝率25%は簡単に超えられるということです。
それどころかこのトレンドの波に乗っていくことこそが、FXトレードの醍醐味なのです。
ですから、基本的にFXで損小利大トレードをおこなった方が良いというのは間違いでは無いのです。
しかし、そこには間違いなくサーフィンのように波に乗っていく絶妙のテクニックが必要です。
では、そのテクニックとは、いったい何なのでしょうか?
損小利大の波に乗るテクニック：柔軟な損切りの考え方
まず初めに、考え方を調整しなければならないのは、損切りと利確幅をpipsで固定してはならないということです。
その理由に関しては以下の記事をご参照ください。
»利確、損切り：pips固定、チャート合わせ？比較、おすすめは？
そして、それに加えて「リスクリワード」も固定してはなりません。
なぜなら、すべては相場次第だからです。
これは一体どのような意味なのでしょうか？
実際に様々なチャートからその理由を見てみましょう。
まずは以下のチャートご覧ください。
このチャートはリスクリワードが「２」取れるような場面です。
これは相場が一段下落した後、深い戻りを作っているために、そこに引かれる切り上げラインを抜けて、エントリーができる状態になったとき、損切り値、つまり前回の安値までの距離がとても近い状態です。
それに対して、直近安値、つまり最も到達の可能性が高い利確ポイントまでのpipsが、かなりある状態です。
ですから、このような状態であれば確かな根拠を持ってリスクリワード「２」トレードをおこなうことができるのです。
ではそれとは対照的な以下のチャートをご覧ください。
先ほどとは違い、このチャートは損切り位置（直近高値）までが遠く、利確ポイント（直近安値）までのバランスが１対1に近い状態になっています。
ですから、このような環境で何も考えずにリスクリワード「3」つまり利確幅を3倍に取るならば、何の根拠もないので損切りにされてしまう可能性が上がるのです。
それと同様に、pipsを固定して機械的に損切りや利確を決めてしまうならばどの位置になるでしょうか?
以下のチャートご覧ください。
このように、世界中のトレーダーから見て、何の根拠もない場所に、損切りや利確位置が定まってしまうのがわかるのではないでしょうか?
ですから、上記の様々なチャートから分かりますように、私たちがリスクリワードをいくつにできるかは、あくまで相場が決めてくれることであって、私たちが決めることでは無いということがわかります。
そして、私たちにできることといえば、自分ので決めたリスクリワードにあった場面だけを厳選してトレードしていくということなのです。（例えば、リスクリワード３を取れる場面だけを厳選というように）
実際、世界中のプロトレーダーたちは、リスクリワードを３以上であっても勝率50%を簡単に叩き出してくるのです。
ただし、それはあくまでそのようなチャンスの場面を厳選し、長年の経験ととびぬけたセンスによってなしえる神業なのです。
損小利大の過去検証によるリアルな数字
では、同じ場面で根拠に基づいてリスクリワード「１」のトレードと「３」のトレードをおこなうと、どれほど利益と勝率に変化が生じるのでしょうか？
わたしが実際に過去検証をおこなったデータを見てみましょう。
この手法は坂田五法に基づいた相場の反発を狙った逆張りに近いものです。
この手法に関しては、後日改めてお伝えしたいと思います。
ただ、問題は同じ手法、同じ場面でリスクリワードにより、どんな違いが出るかです。
以下の表をご覧ください。
この結果を見ると、損小利大の優位性がはっきりわかりますね。
リスクリワード「１」：１５６戦９４勝６２敗 勝率60.2％ 獲得pips：320
リスクリワード「３」：１５６戦６２勝９４敗 勝率39.7％ 獲得pips：920
いかがでしたか？ローソク足の長さにより毎回のpips数は変動する手法ですので、単純に３倍にはなりません。
ただ、興味深いのは、リスクリワード１の方が勝率６０％をだして、安心してトレードできそうですが、最終損益はやはりリスクリワード３の方が３倍ほどになっていますね。
なんか、青汁が最初は苦いが体には良いのと同じで、リスクリワード３は勝率は悪いので苦しいが、最後は利益３倍で良いという感じですね。
ですから、どちらの方法が良いかは、ご自身で選択していただくことができます。
現在、私がおこなっているような、リスクリワードを1に設定し、比較的連敗の少ない勝率70%ほどのトレードをおこなうか?
それとも、最終的な利益は間違いなく上がる、より厳選されたエントリーポイントでおこなう損小利大トレードをおこなうかです。
ただ、損小利大トレードをおこなうときには、長期足の流れではっきりとしたトレンドが出ている場面であったとしても、ある程度の連敗は最初から覚悟しておく必要がある、という事は覚えておいていただければと思います。
まとめ
損小利大トレードは、「ダウ理論」の考え方に沿って相場が一方的に動いていく可能性が高いために優位性が有る。
しかし、それを発揮するためには、リスクリワードを固定したり、pipsを固定するのではなく、あくまで相場が良い形を示した場面でのみ、トレードをおこなうことによって、自分の希望に合うリスクリワードでトレードをおこなうことができる。
本日も、最後までご覧くださり、本当にありがとうございました。
最速FXブログのケンジでした。
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