最高の利確方法:リスクリワード3のメリット、デメリット。1000回検証

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インターネットで、FXの利益確定について調べてみますと、100%「損小利大のトレードが良い」という言葉が出てきます。

 

 

では、損小利大トレードとは、一体なんなのでしょうか?

 

そして、それが本当にFX相場で有効なのでしょうか?

 

その実態を、大好評の「1000回検証」を用いて、実験してみることにいたしましょう。

 

この記事を通して、損小利大トレードのメリットとデメリットについてはっきりと知ることができるでしょう。

 

先に結論から申しますと、間違いなくFXの中では損小利大トレードをした方が良いとは思いますが、私はメンタル的にそれに耐えることができません。

 

なぜでしょうか?

その理由を、1000回検証からみてみましょう。

 

最高の利確法:損小利大トレードとは?

 

損小利大トレードとは、単純にいって損切りよりも利確を大幅に取ることをいいます。

 

 

そして、そのバランスを表すのに用いられるのが「リスクリワードレシオ」と呼ばれるものです。

これはアルファベットで「R.R」とも表現されます。

 

そして、このリスクリワードが「1」であれば、利確と損切りは1対1、つまり利確幅10pipsと損切り10pipsのような設定の仕方になります。

 

リスクリワードが「2」であれば、損切りの2倍の利確幅という具合にです。

 

下記の表が、それぞれのリスクリワードに合わせた損切りと利確の数値を表したものです。

 

R.R0.10.511.52349
利確幅15101520304090
損切幅1010101010101010
必要勝率91%67%50%40%34%25%20%10%

 

そして、上記の通りそれぞれのリスクリワードレシオには、最低必要な勝率というものが定められていることがわかります。

 

では、今日は「Excel:1000回検証」を用いて最も有名なリスクリワードの1.5と3について検証していましょう。

 

この1000回検証によって、どのようなリスクを警戒しておく必要があるのか?

そして、実際に勝つことができるのかについて調べてみましょう。

 

リスクリワードレシオ1.5と3の1000回検証 前提条件

まずは、前提条件として以下の表をご覧ください。

 

 

勝率とリスクリワードの割合 
勝率10%20%30%40%50%60%70%80%90%
RR比率9.04.02.331.51.00.670.430.250.11

 

Excelでは、割り切ることのできない勝率で検証することができませんので、それに最も近い勝率の部分を用いて検証していきたいと思います。

 

上記の表でいいますと、勝率40%でリスクリワードレシオが1、5のものと、勝率25%の3.16のものを検証していましょう。

 

通貨量は、一般的な1万通貨を使用します。10万通貨の場合は、単純に10倍してください。

 

勝率は40%と25%に設定しますが、毎回その数字にはなりません。その変化もお楽しみください。

 

一般的に言われるのは、リスクリワードの「3」が良いと言われているので、そちらに期待があつまりますね。

 

リスクリワード「1.5」の1000回検証

 

1セット目、勝率:40%、損益:0円、最大連敗数:15

 

2セット目、勝率:32%、損益:ー20000円、最大連敗数:8

 

3セット目、勝率:48%、損益:20000円、最大連敗数:6

 

この後は、時間短縮の為、結果のみ掲載いたします。

 

勝率40%、リスクリワード:1.5 
回数勝率損益最大連敗数
4回目37%ー75007
5回目44%100009
6回目42%50006
7回目36%-100008
8回目45%125006
9回目42%50006
10回目35%-125009

 

全10セット、合計1000回の最終結果

勝率:40.1%、損益:2500円、最大連敗数:15

 

いかがでしたか?

まーこうなりますわね。そのように設定しているのですから。

しかし、ここから大きな成果があるのです。以下の計算表をご覧ください。

 

 

これは、勝率40%の時に生じた恐怖の15連敗です。これが発生する確率は0.04%、つまり、2000回に一回生じる可能性があるという事です。

 

いえいえ、恐怖はこれからです。次は勝率25%のリスクリワード3です。

 

いってみましょう。

 

リスクリワード「3」の1000回検証

 

1セット目、勝率:25%、損益:0円、最大連敗数:8

 

まーこの先、結果は目に見えているので、結果のみ掲載いたします。

 

勝率25%、リスクリワード:3 
回数勝率損益最大連敗数
2回目21%ー1600017
3回目28%1200012
4回目23%ー800012
5回目29%1600012
6回目29%1600012
7回目20%ー2000013
8回目26%400012
9回目25%013
10回目21%ー1600015

 

全10セット、合計1000回の最終結果

勝率:24.7%、損益:ー12000円、最大連敗数:17

 

いやー、負けちゃいましたねー

ケンジ
ケンジ

そこが問題では無いんです。

そう、問題は連敗数です。

前回のリスクリワード「1.5」は最大15連敗、今回の「3」は最大17連敗、そして、何より、平均最大連敗が12.6連敗という結果です。

 

この結果も当然です。なぜなら、勝率25%なわけですから、12連敗する可能性は3.1%もあります。

 

100回トレードするば、3回は12連敗が生じる計算なのです。

 

そうです、損小利大トレードの一番のデメリットはこの連敗数なのです。

 

私は、この連敗に耐えることが、出来ませんでした。

 

もちろん、その利確方法が最善であるということは、過去検証として証明されています。

 

しかし、計算上正しいと分かっていても、メンタルがついていかないというのが現実です。

 

このように、10連敗以上が日常茶飯事のように起きてくるようなトレードをしながら、楽しい毎日を送ることができなかったのです。

 

 

きっと、大金持ちや自分のお金でトレードしていない機関トレーダー達は、もっと客観的にトレードができるのでしょう。そして、良い結果を得るでしょう。

 

しかし、わたしには無理でしたので、私は最終結果はリスクリワード「3」に比べれば良くは無いとはわかっていても、やはり勝率50%以上を最初から理論上超えるリスクリワード「1」を選び、手法でそれを引き上げることによって勝率70%を目指してきたのです。

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ではそうであれば、このリスクリワード「3」というのは使えない方法なのでしょうか?

 

いいえ、決してそうではありません。間違いなく優位性はあります。

 

しかし、それは上記の検証からわかった通り、なにも考えずに、闇雲に損小利大にすれば良いというわけではありません。

むしろ、チャート上で最も有効なエントリーポイントを見極めることにより、その勝率を50%ほどまで引き上げることができるのです。

 

では、それは一体どのようにしたら良いのでしょうか?

 

次回の記事で、その点を扱いたいと思います。

 

まとめ

 

損小利大トレードとは、損切りよりも、利益確定幅を大幅に広げる手法である。

 

1000回検証により、リスクリワード「1.5」は最大15連敗、リスクリワード「3」は最大17連敗、そして、何より、最低でも12連敗が日常的に生じることが分かった。

 

損小利大トレードをおこなうにあたり、最も難しいのはこの連敗に耐えていけるメンタルを培う事である。

 

本日も、最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

 

最速FXブログのケンジでした。

 

 

 

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