ブレイクアウト手法、押し目買い手法比較、おすすめはどっち?

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本日も、「FXの比較、おすすめはどっちシリーズ」を始めていきたいと思います。

 

本日のテーマは、FX 業界の天下分け目の戦い、「押し目買いブレイクアウト」です。

 

この2つの手法に関しては、世界中で多くの討論がなされており、ブレイクアウトはだめだとか、押し目買いはダメだとか、結論はでていません。

 

では、今日はこの問題に決着をつけるべく、実際に過去検証をしたリアルなデータをもとにその点を考えてみましょう。

 

この記事よって、ブレイクアウト手法と押し目買い手法の、一体どちらに優位性があるのかについて、ハッキリわかることでしょう。

 

 

ブレイクアウト手法、押し目買い手法とは?

 

まずは、これらの手法が、一体どんなものを確認しておきましょう。

 

ブレイクアウト手法とは、下記のチャートの通り、相場のチャートが描き出す波の頂点の部分を超えて行った時に、エントリーを仕掛けるもので、大抵の場合、損切りはその直近の安値に置かれます。

 

 

利確に関しては、さまざまありますが、今回は損切りと同値で考えていきたいと思います。

 

このブレイクアウト手法の利点は何よりも仕掛けが簡単であるということです。

 

最高値を更新した後に、少し価格が戻った段階で、 IFO 注文を最高値に仕掛けておきさえすれば、それほどチャートを見なくても、勝手にエントリーしてくれます。

 

では、押し目買い手法とは、一体どのようなものでしょうか?

 

この押し目買い手法は、最高値を更新した後に、すぐにエントリーするのではなく、半値ほど戻ってきた段階で、その後、最高値に価格が上昇していくのを狙ってエントリーする方法です。

 

 

こちらの損切りはその直下の安値ではなく、一つ手前の波の下に入れるというのが大切なルールです。

大勢の方が間違ってエントリーをした直下の安値に損切りを置きますが、そこはまだ安値として世界的には認識されていませんので、その部分においてもすぐに抜かれてしまう可能性があるのです。

 

今回は公平性を期すために、ブレイクアウト手法と同じように、利確と損切り幅は同じにしたいと思います。

 

一般的には、ブレイクアウトよりも、押し目買いの方が良いと言われています。では、結果はどうだったのでしょうか?

 

ちなみに、この過去検証をするにあたっては、ただ単にブレイクについていくだけでは、振り回されてしまいますので、1時間足のダウ理論に沿って取引をおこなって行くことにします。

 

ブレイクアウト手法、押し目買い手法、過去検証のリアルな結果

 

先に、結論からお伝えしますと、ブレイクアウト手法が12勝8敗勝率60%で押し目買い手法が9勝11敗勝率45%という結果になりました。

 

 

この過去検証の説明ですが、黄色がブレイクアウト手法で、青色が押し目買い手法です。どちらも矢印部分でエントリーします。結果は✔は勝ち、✖は負けを指しています。

日付、通貨等も記入してありますので、皆さんがされても同じ結果になると思います。

 

いかがでしたか?みなさんの予想通りでしたか?

おそらく、少し予想と違っていたのではないでしょうか?

 

一般的には、押し目買いの方が優位性があると言われているのに、結果は全く逆でしたね。

 

まだ、この勝率の結果だけを見て終わってしまっていては、初心者からいつまでたっても抜け出すことはできません。

この結果をもっと詳しく考えてみましょう。

 

じゃあ、ブレイクアウト手法を使えば良いの?

 

皆さんは、今回の結果が、勝率60%なのであれば、ブレイクアウト手法を使えば良いのではないかと考えられることでしょう。

 

しかし、ブレイクアウト手法には絶対的な欠点があります。

 

それは、エントリー価格が滑ってしまうということです。

 

この FX 業界で言われる価格が滑るとは、注文した価格で約定されず、「つるっ」と滑ってしまうかのように、価格ずれた状態で約定されるという事象を指しています。

 

これが、エントリーの時に発生しても、 IFO 注文の損切りと利確の価格に変更は生じません。

ですから、あなたが利確10pipsと損切り10pipsでセットしておいたとしても、エントリー自体が滑ってしまった場合、利確までが5 pips になり損切りが15 pips の状態で価格がスタートしてしまうという事です。

 

 

この事柄は、エントリーの時だけ起こるのではなく、損切りの時にもしっかりと滑ってくれます。

ですから、時に相場が急変するような場合には、損切りを置いておいたとしても、それがツルッと滑って何十 pips も余分に損失を出すことがあるのです。

 

それとは対照的に、基本的には利益確定は全く滑りません。

 

相場が、自分が狙っていた方向に急激に変化したとしても、寸分違わず利益確定はドンピシャの値段で止まります。

 

この状態を、どのように感じられるかはお任せしたいと思いますが、これが現実に起きます。

 

ですから、こうした価格が滑ってしまうことや、スプレッド(手数料)などを考慮してみますと、60%程度では安心してエントリーできないと言えるのです。

 

では、押し目買いでエントリーをするのであれば、どうなのでしょうか?

押し目買いの場合は、下の図にありますように、前回高値のところに IFO 注文をしておけば、100%滑ることはありません。きちんと指定した価格で約定します。

 

 

しかし、そうではあっても、先ほどの結果から見てわかりますように、相場でほとんど優位性が発揮されていないのが分かるかと思います。

 

でも、たった20回の過去検証で決めつけられないでしょ!

その通りです。最低100回以上は必要です。

では、過去検証を足しましょう。

 

確率が収束するほどの過去検証結果

 

ブレイクアウト手法:185勝147敗 勝率55.7%

押し目買い手法  :119勝88敗 勝率57.4%

 

いかがでしたか?なんと両方とも、数を重ねると60%にも届かないのです。

 

結局、ブレイクアウトと押し目買い、どっちを使えばいいの?

 

それは、押し目買いやブレイクアウトといった、たったひとつの武器だけで相場のプロトレーダー達には勝てないということです。

 

ですから、どちらの手法が良いというよりは、

  • 現在の相場の環境認識。
  • エリオット波動の第何波のどの位置にいるのか?
  • ダウ理論的に現在の相場の流れはどこに向かっているのか?
  • フィボナッチを用いてどのぐらいの戻りを作っている状態なのか?

など様々な相場の原理原則に基づいて、押し目買い、ブレイクアウトを用いてはじめて相場に勝つことができるということです。

 

では、上記のような普遍的な真理に基づいておこなうトレード手法つまり「相場の原理原則手法」の勝率は一体どれほどでしょうか?

 

89勝31敗で、その勝率は74.1%です。

 

ですから、私たちは是非とも、通り一辺倒の簡単な手法に頼るのではなく、自分の相場の感覚や技術を磨いていくことによって、長期的に安定したトレードをできるようにする必要があるのです。

 

しかし、ある方々は、この「相場の原理原則手法」はエントリーポイントが少なすぎる。

もっと細かくエントリーすることができないだろうかと考えられるかもしれません。

 

では今後は、私のもうひとつの手法である「15分足反転手法」についてお伝えしたいと思います。

 

しかし、この手法について理解するためには、ローソク足の反応を見分ける酒田五法の一部(簡単に)を理解する必要がありますので、まずはその点からお伝えしたいと思います。

 

まとめ

 

ブレイクアウト手法の過去検証の結果は、12勝8敗勝率60%であった。

しかし、ブレイクアウト手法は価格が滑ってしまうなどの不利な条件もあるため、この程度で、リアルトレードをおこなうことは難しい。

 

押し目買い手法の過去検証の結果は、9勝11敗勝率45%であった。

この結果からわかるように、ただ単に押し目買いをすれば特別な優位性を得られるわけではないことが分かる。

 

だからこそ、相場の普遍的な真理であるダウ理論、エリオット波動などをフルに活用して相場のプロトレーダー達と戦う必要がある。

 

本日も、最後までご覧下さり、本当にありがとうございました。

 

最速 FX のケンジでした。

 

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